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Calculateur De Ratio De Couverture Pour Les Investissements

Cette calculatrice vous aidera à déterminer le pourcentage de votre portefeuille de placement qui a été couvert contre le risque de placement.

Calculateur de ratio de fonds de couverture

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Table des matières

Qu'est-ce qu'un « ratio de couverture » ? Définition du ratio de couverture
Comment calculer le taux de couverture ? Formule du ratio de couverture
Calculateur de ratio de couverture en pratique. Quels sont les avantages du ratio de couverture ?
Le ratio de couverture peut-il être négatif ?
Qu'est-ce qu'une haie ?
Qu'est-ce qu'un bon taux de couverture ?
Qu'est-ce que l'exposition ?
Comment trouver le ratio de couverture ?

Qu'est-ce qu'un « ratio de couverture » ? Définition du ratio de couverture

Le ratio de couverture peut être utilisé pour optimiser un portefeuille. Le rapport entre la valeur couverte du portefeuille et l'exposition totale du portefeuille est appelé ratio de couverture. Ce ratio est utilisé pour calculer la part de la valeur du portefeuille qui est couverte. Il est donc immunisé contre la perte.
Plus le taux de couverture est élevé, plus la proportion de la valeur du portefeuille couverte est faible. Cela signifie qu'un plus grand pourcentage du portefeuille est protégé contre les pertes potentielles. Cela ne signifie PAS qu'un portefeuille avec un ratio de couverture plus élevé sera mieux protégé contre les pertes potentielles. En effet, un portefeuille avec un ratio de couverture élevé perd un certain potentiel de hausse. Vous devez équilibrer la part de votre portefeuille qui peut être couverte et la part que vous pouvez garder non couverte.

Comment calculer le taux de couverture ? Formule du ratio de couverture

Examinons l'Alpha du portefeuille pour l'Alpha de la société comme exemple de calcul du ratio de couverture.
  • Entreprise : Alpha
  • Portefeuille : Portefeuille Alpha
  • Exposition totale 1 000 000 $
  • Position de couverture 375 000
  • Les étapes suivantes sont nécessaires pour calculer le ratio de couverture :
  • Déterminer l'exposition totale
  • La première étape consiste à déterminer l'exposition totale. Exposition totale Le montant d'argent investi sur un marché.
    Dans notre exemple, la valeur totale est de 1 000 000 $.
  • Déterminer le montant de la position de couverture
  • La position de couverture représente le montant de la valeur d'investissement qui est à l'abri du risque d'investissement.
    3775 000 est la haie.
  • Calculer le ratio de couverture
  • La dernière étape consiste à calculer votre ratio de couverture. Cette formule peut être utilisée pour calculer le ratio de couverture :
    ratio de couverture = position de couverture / exposition totale
    Cet exemple montre le ratio d'investissement. C'est 375 000 $ / 1 000 000 $ = 37,5 %.
    Vous pouvez également utiliser le calculateur de ratio de couverture pour obtenir immédiatement le résultat exact.

    Calculateur de ratio de couverture en pratique. Quels sont les avantages du ratio de couverture ?

    Nous avons couvert la définition des ratios de couverture et comment ils sont calculés. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients de l'utilisation de cette métrique.
  • Voyons d'abord les avantages du ratio de couverture dans la pratique. Le ratio de couverture peut être utilisé pour guider l'optimisation du portefeuille. De plus, la formule Hedge Ratio est simple à utiliser.
  • Le ratio de couverture présente certains inconvénients. Une partie de l'exposition du portefeuille pourrait être facilement couverte sur le marché. De plus, différents investissements ont différents ratios de couverture de portefeuille optimaux, il peut donc être difficile d'optimiser le portefeuille en utilisant uniquement cette métrique.
  • Le ratio de couverture peut-il être négatif ?

    non. Étant donné que le ratio de couverture est positif car il combine l'exposition totale avec la position de couverture, il ne peut pas être négatif.

    Qu'est-ce qu'une haie ?

    La couverture est une méthode de gestion des risques. Le parti supprime le potentiel de pertes énormes mais réduit certains des bénéfices potentiels. La couverture est généralement effectuée par les producteurs de matières premières, tels que les sociétés de pétrole brut.

    Qu'est-ce qu'un bon taux de couverture ?

    En raison des différences entre les investissements, il n'y a pas de meilleur ratio de couverture. En effet, différents investissements sont soumis à différents niveaux de volatilité. Outre la volatilité, les investisseurs peuvent également avoir des tolérances au risque différentes.

    Qu'est-ce que l'exposition ?

    L'exposition fait référence au montant qu'un investisseur pourrait perdre. Il s'agit du montant total qu'un investisseur investit sur le marché. Techniquement, toute valeur d'investissement peut atteindre zéro.

    Comment trouver le ratio de couverture ?

    Il y a 3 étapes pour calculer le ratio de couverture.
  • Calculer l'exposition totale.
  • Déterminez la valeur de la position de couverture.
  • Divisez votre position de couverture par votre exposition totale pour calculer le ratio de couverture
  • Parmis Kazemi
    Auteur de l'article
    Parmis Kazemi
    Parmis est un créateur de contenu passionné par l'écriture et la création de nouvelles choses. Elle est également très intéressée par la technologie et aime apprendre de nouvelles choses.
    Calculateur De Ratio De Couverture Pour Les Investissements Français
    Publié: Fri Jun 10 2022
    Dans la catégorie Calculatrices financières
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