Финансовые Калькуляторы

Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций

Этот калькулятор поможет вам определить процент вашего инвестиционного портфеля, который был застрахован от инвестиционного риска.

Калькулятор коэффициента хедж-фонда

%
сделано с ❤️

Оглавление

Что такое «коэффициент хеджирования»? Определение коэффициента хеджирования
Как рассчитать ставку хеджирования? Формула коэффициента хеджирования
Калькулятор коэффициента хеджирования на практике. Каковы преимущества коэффициента хеджирования?
Может ли коэффициент хеджирования быть отрицательным?
Что такое хедж?
Что такое хорошая ставка хеджирования?
Что такое экспозиция?
Как найти коэффициент хеджирования?

Что такое «коэффициент хеджирования»? Определение коэффициента хеджирования

Коэффициент хеджирования можно использовать для оптимизации портфеля. Отношение хеджируемой стоимости портфеля к общему риску портфеля называется коэффициентом хеджирования. Этот коэффициент используется для расчета того, какая часть стоимости портфеля хеджируется. Поэтому он невосприимчив к проигрышу.
Чем выше ставка хеджирования, тем ниже доля хеджируемой стоимости портфеля. Это означает, что больший процент портфеля защищен от возможных убытков. Это НЕ означает, что портфель с более высоким коэффициентом хеджирования будет более защищен от потенциальных убытков. Это связано с тем, что портфель с высоким коэффициентом хеджирования теряет некоторый потенциал роста. Вам необходимо сбалансировать, какая часть вашего портфеля может быть хеджирована, а какая небольшая часть может быть оставлена без хеджирования.

Как рассчитать ставку хеджирования? Формула коэффициента хеджирования

Давайте посмотрим на Альфа-портфель для Альфа-компании в качестве примера того, как рассчитать коэффициент хеджирования.
  • Компания: Альфа
  • Портфолио: Альфа-портфолио
  • Общий риск 1 000 000 долларов США
  • Хеджирующая позиция 375 000
  • Для расчета коэффициента хеджирования необходимо выполнить следующие шаги:
  • Определить общую экспозицию
  • Первым шагом является определение общей экспозиции. Общая экспозиция Сумма денег, вложенных в рынок.
    В нашем примере общая стоимость составляет 1 000 000 долларов.
  • Определить сумму позиции хеджирования
  • Позиция хеджирования представляет собой сумму инвестиционной стоимости, которая невосприимчива к инвестиционному риску.
    3775 000 — это хедж.
  • Рассчитать коэффициент хеджирования
  • Последним шагом является расчет коэффициента хеджирования. Эту формулу можно использовать для расчета коэффициента хеджирования:
    коэффициент хеджирования = позиция хеджирования / общий риск
    Этот пример показывает соотношение инвестиций. Это 375 000 долларов США / 1 000 000 долларов США = 37,5%.
    Вы также можете воспользоваться калькулятором коэффициента хеджирования, чтобы сразу получить точный результат.

    Калькулятор коэффициента хеджирования на практике. Каковы преимущества коэффициента хеджирования?

    Мы рассмотрели определение коэффициентов хеджирования и то, как они рассчитываются. Теперь поговорим о преимуществах и недостатках использования этой метрики.
  • Во-первых, давайте обсудим преимущества коэффициента хеджирования на практике. Коэффициент хеджирования можно использовать для оптимизации портфеля. Кроме того, формула коэффициента хеджирования проста в использовании.
  • Коэффициент хеджирования имеет некоторые недостатки. Часть риска портфеля может быть легко застрахована на рынке. Кроме того, разные инвестиции имеют разные оптимальные коэффициенты хеджирования портфеля, поэтому оптимизация портфеля исключительно с использованием этого показателя может быть затруднена.
  • Может ли коэффициент хеджирования быть отрицательным?

    нет. Поскольку коэффициент хеджирования является положительным, поскольку он объединяет общий риск с позицией хеджирования, он не может быть отрицательным.

    Что такое хедж?

    Хеджирование – это метод управления риском. Партия устраняет возможность огромных убытков, но уменьшает часть потенциальной прибыли. Хеджирование обычно осуществляется производителями товаров, такими как компании, занимающиеся сырой нефтью.

    Что такое хорошая ставка хеджирования?

    Из-за различий между инвестициями не существует лучшего коэффициента хеджирования. Это связано с тем, что разные инвестиции подвержены разным уровням волатильности. Помимо волатильности, у инвесторов также могут быть разные допуски к риску.

    Что такое экспозиция?

    Под риском понимается сумма, которую инвестор может потерять. Это относится к общей сумме, которую инвестор вкладывает в рынок. Технически любая инвестиционная стоимость может достигать нуля.

    Как найти коэффициент хеджирования?

    Существует 3 шага для расчета коэффициента хеджирования.
  • Рассчитайте общую экспозицию.
  • Определите, сколько стоит хедж-позиция.
  • Разделите свою позицию хеджирования на общий риск, чтобы рассчитать коэффициент хеджирования.
  • Parmis Kazemi
    Автор статьи
    Parmis Kazemi
    Пармис - создатель контента, который любит писать и создавать новые вещи. Она также очень интересуется технологиями и любит узнавать что-то новое.
    Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций русский
    Опубликовано: Fri Jun 10 2022
    В категории Финансовые калькуляторы
    Добавьте Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций на свой сайт

    Другие финансовые калькуляторы

    Месячная Зарплата В Почасовую Зарплату Калькулятор (калькулятор Оплаты)

    Подсчитайте, сколько вы зарабатываете в час, легко с помощью нашего калькулятора! Вы также узнаете о важных различиях между почасовой и ежемесячной оплатой труда!

    Калькулятор Повышения Зарплаты

    С легкостью рассчитайте новую зарплату после повышения зарплаты с помощью нашего онлайн-калькулятора повышения зарплаты!

    Калькулятор Потребительского Излишка (формула Потребительского Излишка)

    Мгновенно рассчитайте излишек потребителя с помощью нашего онлайн-калькулятора экономики!

    Калькулятор Зарплаты

    Калькулятор заработной платы преобразует суммы заработной платы в эквивалентные значения в зависимости от частоты выплат.

    Калькулятор Автокредита

    Это бесплатный калькулятор, который рассчитывает ежемесячный платеж по автокредиту. Работает с новыми и подержанными автомобилями!

    Калькулятор Скидок

    Используя этот онлайн-калькулятор, вы можете рассчитать окончательную цену после применения всех скидок.

    Калькулятор Прибыли Криптовалюты

    Этот калькулятор поможет вам увидеть, сколько денег и прибыли вы получили от своих инвестиций.

    Калькулятор Прибыли Ethereum (ETH)

    Легко рассчитайте прибыль от ваших инвестиций в Ethereum с помощью этого бесплатного инвестиционного калькулятора.

    Калькулятор Прибыли Dogecoin (DOGE)

    Легко рассчитайте прибыль от ваших инвестиций в Dogecoin с помощью этого бесплатного инвестиционного калькулятора.

    Биткойн (BTC) Калькулятор Прибыли

    Рассчитайте свою инвестиционную прибыль в биткойнах с помощью этого бесплатного инвестиционного калькулятора.

    Калькулятор Рентабельности Собственного Капитала

    Этот калькулятор ROE позволяет быстро рассчитать ROE (рентабельность собственного капитала) на основе полученного чистого дохода, а также общего капитала компании/проекта.

    Ипотечный Калькулятор

    Это бесплатный инструмент, который рассчитает ваш ежемесячный платеж по ипотеке.

    Ripple (XRP) Калькулятор Прибыли

    Рассчитайте прибыль от ваших инвестиций в XRP с помощью этого бесплатного калькулятора прибыли.

    Калькулятор Прибыли Bitcoin Cash (BCH)

    Легко рассчитайте прибыль от ваших инвестиций в BCH с помощью этого бесплатного инвестиционного калькулятора.

    Litecoin (LTC) Калькулятор Прибыли

    Легко рассчитайте прибыль от ваших инвестиций в LTC с помощью этого бесплатного инвестиционного калькулятора.

    Калькулятор Прибыли Binance Coin (BNB)

    Легко рассчитайте прибыль от ваших инвестиций в BNB с помощью этого бесплатного инвестиционного калькулятора.

    Калькулятор Эквивалентной Годовой Стоимости

    Используйте этот бесплатный онлайн-инструмент для расчета эквивалентной годовой стоимости, которая является мерой реальной стоимости владения активом на протяжении всего срока его службы.

    Калькулятор Годового Дохода

    Это онлайн-инструмент, который подсчитывает, сколько денег вы зарабатываете за год.

    Калькулятор Рентабельности Инвестиций (ROI)

    Это калькулятор, который поможет вам рассчитать, сколько денег вы получите от инвестиций.

    Калькулятор Амортизации Автомобиля

    Калькулятор рассчитает стоимость амортизации вашего автомобиля. Оцените стоимость автомобиля после его использования.

    Калькулятор Процентов

    Наш процентный калькулятор позволяет рассчитать процентные платежи и окончательный баланс не только для фиксированных основных сумм, но и для периодических взносов.

    Калькулятор CAPM

    Используйте этот калькулятор CAPM, чтобы объяснить взаимосвязь между ожидаемой доходностью и риском безопасности.

    Калькулятор Финансовой Наценки

    Калькулятор расчета наценки — это инструмент для предприятий, который рассчитывает цену продажи.

    Калькулятор Ипотечного Кредита (EMI)

    Этот калькулятор жилищного кредита является бесплатным и позволит вам быстро рассчитать EMI жилищного кредита.

    Калькулятор PPF (Общественный Сберегательный Фонд)

    Этот финансовый инструмент позволяет вам решать ваши вопросы об учетной записи Государственного резервного фонда.

    Калькулятор Доходности Взаимных Фондов

    С помощью этого бесплатного инструмента вы можете рассчитать рентабельность инвестиций в паевые инвестиционные фонды!

    Калькулятор SIP (систематического Инвестиционного Плана)

    Калькуляторы SIP позволяют людям быстро рассчитать потенциальную прибыль от инвестиций в паевые инвестиционные фонды, сделанные через SIP.

    Калькулятор CAGR (среднегодовой Темп Роста)

    Если вы хотите оценить потенциальный доход от инвестиций, калькулятор CAGR — это инструмент для вас!

    Калькулятор Интеллектуального Индекса

    Этот интеллектуальный калькулятор индекса обеспечит более точное измерение, чем индекс массы тела.

    Калькулятор Ставки Капитализации

    Ставка капитализации, также известная как калькулятор ставки капитализации, — это инструмент, который может использовать любой, кто интересуется недвижимостью.

    Калькулятор Среднего Запаса (базовая Стоимость)

    Этот калькулятор средней стоимости акций позволит вам рассчитать цену акций или среднюю цену, по которой вы приобрели свои акции.

    Инвестиционный Калькулятор

    Вы можете использовать Инвестиционный калькулятор, чтобы рассчитать тот или иной параметр для вашего инвестиционного плана. На вкладках указаны параметры, которые необходимо рассчитать. Чтобы рассчитать доходность, необходимую для достижения определенной инвестиционной цели с использованием определенных исходных данных, щелкните вкладку «Доходность».

    Калькулятор Обратного Дробления Акций

    Этот замечательный инструмент рассчитает новую стоимость акций после обратного дробления акций.

    Калькулятор Стоимости Электроэнергии

    Калькулятор стоимости электроэнергии позволяет потребителям легко и просто оценить свои годовые затраты на электроэнергию.

    Общий Калькулятор Разделения Арендной Платы

    Этот калькулятор быстро и эффективно рассчитает справедливую сумму арендной платы для каждого члена вашей арендной единицы.

    Калькулятор Комиссии

    Этот онлайн-калькулятор рассчитает процентное вознаграждение.

    Калькулятор Будущей Стоимости

    Калькулятор будущей стоимости — это интеллектуальный инструмент, который быстро рассчитает стоимость любых инвестиций в любой момент в будущем.

    Калькулятор Оценки Стартапа

    Калькулятор оценки после и до получения денег упрощает математику, поэтому вы можете сосредоточиться на более важных задачах, когда ведете переговоры об оценке стартапа.

    Калькулятор Фонда Погашения

    Калькулятор фонда погашения поможет вам определить, сколько вам нужно отложить, чтобы достичь своей цели в указанное время.

    Калькулятор Регулярных Депозитов (RD)

    Калькулятор RD (регулярный депозит) может помочь вам определить срок погашения вашего инвестиционного счета RD, если он растет с установленной процентной ставкой и в течение определенного периода времени.

    Калькулятор Аренды

    Наш арендный калькулятор поможет вам определить ежемесячный и общий платеж за лизинг.

    Калькулятор Отношения Долга К Доходу

    Калькулятор долга к доходу, или сокращенно калькулятор DTI, является бесценным инструментом для всех, кто брал кредит любого типа. Этот калькулятор покажет вам, сколько у вас долга и можете ли вы позволить себе еще один кредит.

    Калькулятор Периода Окупаемости

    Калькулятор периода окупаемости позволяет оценить, сколько времени потребуется, чтобы получить прибыль от первоначальных инвестиций.

    Калькулятор Прибыли На Акцию (EPS)

    Этот инструмент поможет вам рассчитать прибыль на акцию. Он также предоставляет вам точную формулу для расчета прибыли на акцию.

    Калькулятор Момента Инерции

    Калькулятор момента инерции может помочь вам, если у вас возникли проблемы с определением площади в секунду для любой распространенной формы (например, круглой или шестиугольной).

    Калькулятор Будущей Стоимости Аннуитета

    Калькулятор будущей стоимости аннуитета можно использовать для определения будущей стоимости набора равных денежных потоков на определенную дату.

    Годовая Процентная Доходность

    Калькулятор APY можно использовать для расчета процентов, которые вы заработаете на инвестиции, сделанные в течение года.

    Калькулятор Маржи

    Если вы хотите максимизировать прибыль, этот калькулятор станет вашим лучшим другом. Вы можете рассчитать доход от предмета, если знаете его цену и предпочтительный процент прибыли.

    Конвертер Крор В Лакх

    Конвертер крор в лакх — это удобный инструмент, который позволяет конвертировать любое число в кроры или лакхи.

    Калькулятор Кредита На Лодку

    Этот инструмент поможет вам оценить ежемесячные платежи, а также рассчитать общую стоимость финансирования лодки вашей мечты.

    Калькулятор Цен На Облигации

    Мы стремимся помочь вам рассчитать цены на облигации, выпущенные государством или корпорацией, с помощью этого калькулятора цен на облигации.

    Полуторакратный Калькулятор

    С помощью нашего калькулятора полутора часов вы можете легко найти ставки сверхурочных за полтора часа, двойную и тройную оплату.

    Калькулятор FIRE - Расчет Необходимых Сбережений Для Финансовой Независимости И Ранней Пенсии

    Калькулятор FIRE - инструмент для расчета необходимых сбережений для финансовой независимости и ранней пенсии.

    Калькулятор Выхода В Процентах

    Калькулятор выхода в процентах поможет вам лучше понять, как вычисляется выход в процентах для химической реакции и покажет формулу для его вычисления, а также определение этого понятия.

    Калькулятор Диверсификации

    Кредитный Калькулятор Платежей

    Рассчитайте свои платежи по кредитной карте легко с помощью нашего бесплатного инструмента

    Рассчитайте Ваш Текущий Коэффициент Активов К Обязательствам

    Рассчитайте ваш текущий коэффициент для финансов и бизнеса!

    Калькулятор Кредитного Рейтинга

    Попробуйте наш бесплатный и простой в использовании калькулятор кредитного рейтинга. Используйте его, чтобы оценить, каким может быть ваш кредитный рейтинг FICO.

    Калькулятор Коэффициента Выплаты Дивидендов

    Общий Капитал Первого Уровня (CET1)

    Калькулятор Стоимости Жизни, Чтобы Понять Ваш Ежемесячный Бюджет!

    Выясните, будете ли вы откладывать или платить деньги каждый месяц, с помощью нашего калькулятора ежемесячного бюджета.

    Рассчитайте, Сколько Налога На Прирост Капитала Вы Будете Должны, С Помощью Этого Простого Калькулятора.

    Рассчитайте, сколько налога на прирост капитала вы будете должны, с помощью этого простого калькулятора.

    Рассчитать Коэффициент Вариации

    Рассчитать коэффициент вариации для сравнения двух наборов данных с разными единицами измерения