فهم حاسبة نسبة شارب
نسبة شارب هي مقياس شائع الاستخدام في مجال التمويل، يساعد المستثمرين على تقييم أداء استثماراتهم مقارنةً بأصول خالية من المخاطر، بعد تعديلها وفقًا لمخاطرها. من خلال حساب نسبة شارب، يستطيع المستثمرون فهم مقدار العائد الإضافي الذي يحصلون عليه مقابل التقلبات الإضافية التي يتحملونها نتيجة امتلاك أصول أكثر خطورة. تُسهّل هذه الآلة الحاسبة العملية، حيث تُمكّن المستخدمين من إدخال عائد محفظتهم، وانحرافها المعياري، ومعدل العائد الخالي من المخاطر، للحصول على مقياس واضح للعائد المعدّل وفقًا للمخاطر.
من الناحية العملية، يُعدّ مؤشر شارب مفيدًا للغاية لمقارنة أداء الاستثمارات أو المحافظ الاستثمارية المختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تُفاضل بين صندوقين استثماريين، يُعتبر الصندوق ذو مؤشر شارب الأعلى عمومًا الخيار الأفضل، لأنه يُشير إلى عائد أعلى لكل وحدة مخاطرة. وهذا أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، لا سيما في الأسواق المتقلبة.
صيغة #
صيغة حساب نسبة شارب هي كما يلي:
نسبة شارب = (عائد المحفظة - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري للمحفظة
حيث:
- عائد المحفظة هو العائد المتوقع للمحفظة الاستثمارية.
- معدل العائد الخالي من المخاطر هو عائد أصل خالٍ من المخاطر، وعادةً ما يكون سندات حكومية.
- الانحراف المعياري للمحفظة يقيس تقلب عوائد المحفظة.
كيفية الاستخدام
١. أدخل معدل العائد الخالي من المخاطر، وهو عادةً عائد السندات الحكومية، معبراً عنه كنسبة مئوية.
٢. أدخل العائد المتوقع للمحفظة، وهو العائد المتوقع لمحفظتك الاستثمارية، معبراً عنه أيضاً كنسبة مئوية.
٣. أدخل الانحراف المعياري للمحفظة، الذي يعكس تقلبات عوائد محفظتك، معبراً عنه أيضاً كنسبة مئوية.
٤. انقر على زر "حساب" للحصول على نسبة شارب.
التعليمات
ماذا يشير إليه ارتفاع نسبة شارب؟
يشير ارتفاع نسبة شارب إلى عائد أفضل مُعدّل حسب المخاطر، أي أن الاستثمار يُحقق عائدًا أفضل مقابل المخاطرة المُتخذة.
هل يمكن أن تكون نسبة شارب سالبة؟
نعم، تشير نسبة شارب السالبة إلى أن الأصل الخالي من المخاطر قد تفوق على أداء المحفظة الاستثمارية، مما يوحي بأن الاستثمار لم يكن مجديًا.
كيف يُمكنني تحسين نسبة شارب؟
لتحسين نسبة شارب، يُمكنك زيادة عائد محفظتك الاستثمارية، أو تقليل تقلباتها، أو كليهما. ويُمكن تحقيق ذلك من خلال تنويع استثماراتك وإدارة المخاطر بفعالية. ...