Financial Calculators

Jenseni alfa lihtne arvutamine

Määrake oma investeerimisportfelli tootlus võrreldes võrdlusindeksiga.

Jenseni alfakalkulaator

Table of contents

◦Jenseni alfakalkulaator
◦Valem
◦Kuidas kasutada
◦KKK

Jenseni alfakalkulaator

Jenseni alfa on finantsvaldkonnas kasutatav näitaja investeerimisportfelli riskiga korrigeeritud tootluse määramiseks. See võrdleb portfelli tootlust sellega, mida võiks oodata selle beeta põhjal, mis mõõdab selle volatiilsust võrdlusindeksi suhtes. See kalkulaator aitab investoritel hinnata, kas nende portfell on pärast riskiga korrigeerimist turgu edestanud või maha jäänud.

Reaalsetes rakendustes võib Jenseni alfa olla eriti kasulik portfellihalduritele ja individuaalsetele investoritele, kes soovivad hinnata oma investeerimisstrateegiate tõhusust. Selle kalkulaatori abil saate alfa väärtuse määramiseks sisestada oma portfelli tootluse, riskivaba intressimäära, võrdlusindeksi tootluse ja portfelli beeta. Positiivne alfa näitab, et portfell on pärast riskiga korrigeerimist võrdlusindeksist paremaid tulemusi saavutanud, samas kui negatiivne alfa viitab madalamale tulemuslikkusele.

Valem

Jenseni alfa arvutamise valem on järgmine:

jensensAlpha = (portfelliReturn – riskFreeRate) – beeta * (benchmarkReturn – riskFreeRate)

Kus:

  • portfolioReturn on investeerimisportfelli kogutootlus.
  • riskFreeRate on riskivaba vara, tavaliselt valitsuse võlakirjade, tootlus.
  • benchmarkReturn on võrdlusindeksi tootlus.
  • beeta on portfelli volatiilsuse mõõt võrdlusindeksi suhtes.

Kuidas kasutada

  1. Sisestage riskivaba intressimäär protsendina. See tuletatakse sageli valitsuse väärtpaberite tootlusest.
  1. Sisestage oma investeerimisportfelli kogutootlus protsendina.
  1. Esitage võrdlusindeksi tootlus, millega võrdlete, samuti protsendina.
  1. Sisestage oma portfelli beetaväärtus, mis kajastab selle volatiilsust võrdlusindeksiga võrreldes.
  1. Jenseni alfa saamiseks klõpsake arvutamisnupul.

KKK

Mida tähendab positiivne Jenseni alfa?

Positiivne Jenseni alfa näitab, et portfell on riski arvessevõtmise järel oma võrdlusindeksist paremaid tulemusi saavutanud. See viitab sellele, et portfellihaldur on oma investeerimisotsuste kaudu lisanud väärtust.

Kuidas beetat arvutatakse?

Beeta arvutatakse tavaliselt portfelli ja võrdlusindeksi ajalooliste tootlusandmete põhjal. See mõõdab portfelli tootluse tundlikkust võrdlusindeksi tootluse suhtes.

Kas ma saan seda kalkulaatorit kasutada mis tahes investeerimisportfelli jaoks?

Jah, seda kalkulaatorit saab kasutada mis tahes investeerimisportfelli jaoks, kui teil on olemas vajalikud andmed: portfelli tootlus, riskivaba intressimäär, võrdlustootlus ja beeta.