Šarpo rodiklio skaičiuoklės supratimas

Šarpo rodiklis yra plačiai naudojamas finansų srities rodiklis, padedantis investuotojams įvertinti investicijos rezultatus, palyginti su nerizikingu turtu, pakoregavus jo riziką. Apskaičiuodami Šarpo rodiklį, investuotojai gali suprasti, kokią papildomą grąžą jie gauna už papildomą kintamumą, kurį patiria laikydami rizikingesnį turtą. Ši skaičiuoklė supaprastina procesą, leisdama vartotojams įvesti savo portfelio grąžą, standartinį nuokrypį ir nerizikingą palūkanų normą, kad gautų aiškų pagal riziką pakoreguotos grąžos matą.

Praktiškai Šarpo rodiklis yra ypač naudingas lyginant skirtingų investicijų ar portfelių rezultatus. Pavyzdžiui, jei svarstote du skirtingus fondus, tas, kurio Šarpo rodiklis yra didesnis, paprastai laikomas geresne investicija, nes jis rodo didesnę grąžą už prisiimtą rizikos vienetą. Tai labai svarbu priimant pagrįstus investicinius sprendimus, ypač nepastovose rinkose.

Formulė

Šarpo santykio apskaičiavimo formulė yra tokia:

Šarpo rodiklis = (portfelio grąža - nerizikinga palūkanų norma) / portfelio standartinis nuokrypis

Kur:

• Portfelio grąža yra numatoma investicinio portfelio grąža.
• Nerizikinga palūkanų norma yra nerizikingo turto, paprastai vyriausybės obligacijų, grąža.
• Portfelio standartinis nuokrypis matuoja portfelio grąžos kintamumą.

Kaip naudoti

1. Įveskite nerizikingą palūkanų normą, kuri paprastai yra vyriausybės obligacijų pajamingumas, išreikštas procentais.

1. Įveskite laukiamą portfelio grąžą, kuri yra numatoma jūsų investicinio portfelio grąža, taip pat procentais.

1. Pateikite portfelio standartinį nuokrypį, kuris atspindi jūsų portfelio grąžos kintamumą, taip pat procentais.

1. Spustelėkite skaičiavimo mygtuką, kad gautumėte savo Šarpo rodiklį.

DUK

Ką rodo didesnis Šarpo rodiklis?

Didesnis Šarpo rodiklis rodo palankesnę rizikos pakoreguotą grąžą, o tai reiškia, kad investicija suteikia geresnę grąžą už prisiimtą riziką.

Ar Šarpo rodiklis gali būti neigiamas?

Taip, neigiamas Šarpo rodiklis rodo, kad nerizikingas turtas pranoko investicinio portfelio vertę, o tai rodo, kad investicija nebuvo verta.

Kaip galiu pagerinti savo Šarpo rodiklį?

Norėdami pagerinti savo Šarpo rodiklį, galite padidinti savo portfelio grąžą, sumažinti jo kintamumą arba daryti abu veiksmus. Investicijų diversifikavimas ir efektyvus rizikos valdymas gali padėti tai pasiekti.