Šarpa koeficienta kalkulatora izpratne

Šarpa koeficients ir plaši izmantots rādītājs finanšu jomā, kas palīdz investoriem novērtēt ieguldījuma sniegumu salīdzinājumā ar bezriska aktīvu pēc tā riska korekcijas. Aprēķinot Šarpa koeficientu, investori var saprast, cik lielu papildu peļņu viņi saņem par papildu svārstīgumu, ko viņi piedzīvo, turot riskantāku aktīvu. Šis kalkulators vienkāršo procesu, ļaujot lietotājiem ievadīt sava portfeļa ienesīgumu, standartnovirzi un bezriska likmi, lai iegūtu skaidru riska koriģētās ienesīguma mērījumu.

Praktiski Šarpa koeficients ir īpaši noderīgs dažādu ieguldījumu vai portfeļu snieguma salīdzināšanai. Piemēram, ja apsverat divus dažādus fondus, tas, kuram ir augstāks Šarpa koeficients, parasti tiek uzskatīts par labāku ieguldījumu, jo tas norāda uz augstāku ienesīgumu uz vienu uzņemto riska vienību. Tas ir ļoti svarīgi, lai pieņemtu pārdomātus ieguldījumu lēmumus, īpaši svārstīgos tirgos.

Formula

Šarpa koeficienta aprēķināšanas formula ir šāda:

Šarpa koeficients = (portfeļa ienesīgums - bezriska likme) / portfeļa standartnovirze

Kur:

• Portfeļa ienesīgums ir investīciju portfeļa paredzamā ienesīgums.
• Bezriska likme ir bezriska aktīva, parasti valdības obligāciju, ienesīgums.
• Portfeļa standartnovirze mēra portfeļa ienesīguma svārstīgumu.

Kā lietot

1. Ievadiet bezriska likmi, kas parasti ir valdības obligāciju ienesīgums, izteikts procentos.

1. Ievadiet paredzamo portfeļa ienesīgumu, kas ir jūsu investīciju portfeļa paredzamā atdeve, arī procentos.

1. Norādiet portfeļa standartnovirzi, kas atspoguļo jūsu portfeļa ienesīguma svārstīgumu, arī procentos.

1. Noklikšķiniet uz aprēķināšanas pogas, lai iegūtu savu Šarpa koeficientu.

Bieži uzdotie jautājumi

Ko norāda augstāks Šarpa koeficients?

Augstāks Šarpa koeficients norāda uz labvēlīgāku riskam atbilstošu ienesīgumu, kas nozīmē, ka ieguldījums nodrošina labāku atdevi par uzņemto risku.

Vai Šarpa koeficients var būt negatīvs?

Jā, negatīvs Šarpa koeficients norāda, ka bezriska aktīvs pārspēja investīciju portfeli, kas liecina, ka ieguldījums nav bijis tā vērts.

Kā es varu uzlabot savu Šarpa koeficientu?

Lai uzlabotu savu Šarpa koeficientu, jūs varat vai nu palielināt sava portfeļa ienesīgumu, vai samazināt tā svārstīgumu, vai abus. To var palīdzēt sasniegt, diversificējot ieguldījumus un efektīvi pārvaldot riskus.