Kalkulačka průměrného skutečného rozsahu (ATR)
Průměrný skutečný rozsah (ATR) je indikátor technické analýzy používaný k měření volatility trhu. Poskytuje obchodníkům informace o tom, jak moc se cena aktiva v určitém období mění. Výpočtem ATR mohou obchodníci lépe porozumět potenciálním cenovým pohybům a činit informovaná rozhodnutí ohledně vstupních a výstupních bodů ve svých obchodních strategiích.
ATR je obzvláště užitečný na volatilních trzích, kde mohou být cenové výkyvy značné. Například vyšší ATR naznačuje větší volatilitu, což naznačuje, že cena se může v daném časovém rámci pohybovat dramatičtěji. Naopak nižší ATR signalizuje období relativního klidu na trhu. Využitím ATR mohou obchodníci odpovídajícím způsobem upravit své strategie řízení rizik a zajistit si tak připravenost na potenciální změny cen.
Vzorec
Vzorec pro výpočet průměrného skutečného rozpětí (ATR) zahrnuje dvě hlavní složky: skutečný rozsah (TR) a samotný ATR. Skutečný rozsah je definován jako maximum z následujících tří hodnot:
- Nejvyšší cena - Nejnižší cena
- Absolutní hodnota (Nejvyšší cena - Zavírací cena)
- Absolutní hodnota (Nízká cena - Zavírací cena)
ATR se poté vypočítá vydělením skutečného rozsahu zadaným obdobím:
- tr = max(vysokáCena - nízkáCena, abs(vysokáCena - zavíracíCena), abs(nízkáCena - zavíracíCena))
- atr = tr / období
Jak používat
- Zadejte nejvyšší cenu aktiva za dané období.
- Zadejte nejnižší cenu aktiva za stejné období.
- Zadejte závěrečnou cenu aktiva za poslední obchodní seanci.
- Zadejte počet dní, pro které chcete vypočítat ATR.
Často kladené otázky
Co je průměrný skutečný rozsah (ATR)?
Průměrný skutečný rozsah (ATR) je míra volatility trhu, která ukazuje, jak moc cena aktiva kolísá v daném období.
Jak interpretovat hodnotu ATR?
Vyšší hodnota ATR naznačuje větší volatilitu, což naznačuje větší cenové pohyby, zatímco nižší hodnota ATR naznačuje menší volatilitu a menší cenové změny.
Mohu použít ATR pro jakékoli aktivum?
Ano, ATR lze použít pro různé finanční nástroje, včetně akcií, komodit a forexu, k posouzení jejich volatility.