Sharpe Nisbəti Kalkulyatorunu Anlamaq

Sharpe Nisbəti, investorlara riskini nəzərə aldıqdan sonra investisiyanın risksiz aktivlə müqayisədə performansını qiymətləndirməyə kömək edən maliyyə sahəsində geniş istifadə olunan bir metrikdir. Sharpe Nisbətini hesablamaqla, investorlar daha riskli aktivi saxladıqları üçün davam etdirdikləri əlavə dəyişkənliyə görə nə qədər artıq gəlir əldə etdiklərini başa düşə bilərlər. Bu kalkulyator prosesi sadələşdirir və istifadəçilərə riskə uyğunlaşdırılmış gəlirin dəqiq ölçüsünü əldə etmək üçün portfellərinin gəlirliliyini, standart sapmasını və risksiz dərəcəsini daxil etməyə imkan verir.

Praktik baxımdan, Şarp Nisbəti, xüsusilə fərqli investisiyaların və ya portfellərin göstəricilərini müqayisə etmək üçün faydalıdır. Məsələn, iki fərqli fondu nəzərdən keçirirsinizsə, daha yüksək Şarp Nisbətinə malik olan fond ümumiyyətlə daha yaxşı investisiya hesab olunur, çünki bu, qəbul edilmiş risk vahidi başına daha yüksək gəlirlilik göstərir. Bu, xüsusən də dəyişkən bazarlarda məlumatlı investisiya qərarları qəbul etmək üçün vacibdir.

Formula

Sharpe nisbətinin hesablanması üçün düstur aşağıdakı kimidir:

Sharpe Nisbəti = (Portfel Gəlirliliyi - Risksiz Dərəcə) / Portfel Standart Sapması

Burada:

• Portfel Gəlirliliyi investisiya portfelinin gözlənilən gəlirliliyidir.
• Risksiz Dərəcə risksiz aktivin, adətən dövlət istiqrazlarının gəlirliliyidir.
• Portfel Standart Sapması portfelin gəlirliliyinin dəyişkənliyini ölçür.

Necə istifadə etməli

1. Adətən dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi olan və faizlə ifadə olunan Risksiz Dərəcəni daxil edin.

1. İnvestisiya portfelinizin gözlənilən gəlirliliyi olan gözlənilən Portfel Gəlirini də faizlə daxil edin.

1. Portfelinizin gəlirliliyinin dəyişkənliyini əks etdirən Portfel Standart Sapmasını yenidən faizlə təqdim edin.

1. Sharpe Nisbətinizi əldə etmək üçün hesablama düyməsini basın.

Tez-tez verilən suallar

Daha yüksək Sharpe nisbəti nəyi göstərir?

Daha yüksək Sharpe nisbəti daha əlverişli riskə uyğunlaşdırılmış gəliri göstərir, yəni investisiyanın götürülmüş riskə qarşı daha yaxşı gəlir təmin etdiyini göstərir.

Şarp nisbəti mənfi ola bilərmi?

Bəli, mənfi Şarp nisbəti risksiz aktivin investisiya portfelindən daha yaxşı nəticə göstərdiyini göstərir və bu da investisiyanın dəyərli olmadığını göstərir.

Sharpe nisbətimi necə artıra bilərəm?

Sharpe nisbətinizi artırmaq üçün ya portfelinizin gəlirliliyini artıra, ya da dəyişkənliyini azalda və ya hər ikisini edə bilərsiniz. İnvestisiyalarınızı diversifikasiya etmək və riskləri effektiv şəkildə idarə etmək buna nail olmağa kömək edə bilər.